Estadísticas

Esta última parte que estamos viendo del temario, aunque está fuera de la acción operativa, es igual o incluso más importante que la propia operativa.

Ahora que puedes organizarte todas las tareas que formarán tu rutina, si desde este mismo momento no pones la operativa bajo control y tomas el buen hábito de organizar el tiempo dedicado para llevarlas a cabo, luego te va resultar muy difícil incorporarlas.

En este Módulo, vamos a adentrarnos en las estadísticas que debemos mantener como operadores. A tener en cuenta, que los valores que nos presenta la plataforma son siempre en bruto.

Analizamos las estadísticas y para no perdernos en los números vamos a simplificar metiéndonos en detalle con aquellas casillas a las que le prestamos más atención. El número nos indica donde localizar los datos en la imagen de ejemplo del panel de estadísticas en ATAS:

– 1 – Total trades: Total Operaciones

Número de operaciones que hemos llevado a cabo.
Se calcula por la entrada en cada nivel de precio, incluyendo entrada y salida. Entrar en la misma zona pero en distintos niveles de precio, calcula 2 operaciones.

– 2 – Total PnL: Balance 

Total de ganancia restado al total de pérdida. Las comisiones aunque estén introducidas en la plataforma, no se incluyen en el balance.

– 4 – Max drawdown: Máxima pérdida continuada 

La suma del máximo importe en negativo en reiteradas operaciones perdedoras.
Revisando nuestras estadísticas a corto plazo (1 mes) o medio plazo (3/6 meses), debemos mantenernos entre un 8 – 10 % respecto al Balance y nunca sobrepasar el 15%.

– 7 – Profit factor: Factor de Beneficio 

Se calcula con la Ganancia dividida entre la Pérdida y de una forma muy resumida, nos ayuda a ver lo rentable que está siendo nuestra operativa. Una operativa ganadora se mantendrá por encima de 1.

– 8 – Profitable trades: Operaciones Ganadoras 

Operaciones que han finalizado con un resultado positivo.
Como ejemplo, una operación cerrada en BE+1, nos la suma como una operación ganadora pero, nos penaliza en el

– 10 – Average profit, la media de beneficio por operación ganadora.

– 11 – Losing trades: Operaciones Perdedoras 

Operaciones que han finalizado con un resultado negativo.

Ratios que debemos analizar a corto plazo (1 mes) o medio plazo:

• Ratio de Acierto
  • La fórmula para calcularlo será coger el valor de las Operaciones Ganadoras – 8 – Profitable trades, dividirlo entre el Total Operaciones – 1 – Total trades y multiplicarlo por 100. De este modo, obtenemos el porcentaje de nuestro ratio de acierto.
    En la imagen de ejemplo, tenemos 6 operaciones ganadoras dividido entre 10 operaciones en total:
    6 / 10 x 100 = 60% es el ratio de acierto.
    Operando scalping, principalmente moviéndonos en recorridos cortos, logramos la rentabilidad si mantenemos el ratio de aciertos por encima del 50%.
• Ratio B/P (Beneficio / Pérdida)
  • Lo obtenemos con la Media de Ganancia – 10 – Average Profit dividiéndola entre la Media de Pérdida – 13 – Average Loss.
    En la imagen de ejemplo, tenemos una Media de Ganancia de 193,75 y una Media de Pérdida de 109,38:
    193,75 / 109,38 = 1,77.

¿Por qué es relevante que hagamos métricas sobre estos ratios? y ¿Cómo deben combinarse?

Para ser rentable necesitas una combinación de Ratio de Acierto + Ratio Beneficio / Pérdida.
En esta Gráfica de Rentabilidad puedes ver una línea, con el cálculo de los ratios donde estamos en un balance equilibrado, donde ni se gana, ni se pierde.

Esta Gráfica de Rentabilidad puedes utilizarla como referencia y guiarte, cuanto más despeguemos al alza, supone una mayor rentabilidad, estar por debajo de la línea implica que la estrategia nos está devolviendo un resultado negativo.

Ahora vamos a aportarte una serie de datos que contemplamos pero, no los ofrece la plataforma en su panel de estadísticas. Deberemos trabajarlos por separado, a través de columnas en un archivo Excel:

Hay muchos otros datos que personalmente cada trader del equipo de OFARG utiliza en su operativa, por ejemplo si la entrada está hecha a favor o en contra de la tendencia micro, el dato del ATR en el momento de la entrada, si la tendencia mantiene o no armonía, el ritmo que nos presenta el mercado, puntuación del estado emocional antes de operar… 

Finalmente, te recomendamos no tener una columna de observaciones personales en el que puedas escribir texto porque cuando llevamos un registro amplio de operaciones, resulta muy tedioso de analizar las anotaciones que hacemos. Será mejor que encuentres elementos que se repitan y puedas agruparlos para obtener las conclusiones.

Recorrido a favor:

Cálculo del máximo recorrido a favor que han tenido las operaciones ganadoras.
En este cálculo hay que ser realista y tomar el recorrido posible ajustado a nuestra operativa. No hay que extenderlo en el tiempo a más horas o días de lo que sería nuestro desempeño original.
Te servirá para calcular medias y poder aislar dentro de las operaciones, cuanto ha dado el mercado y cuanto has sido capaz de aprovechar los movimientos. Al trabajar este dato, conseguiremos un punto de apoyo para trabajar en definir las salidas.

Deslizamiento en contra:

Cuantificar los ticks que recorre el precio en tu contra tras la entrada, es útil para determinar donde debe estar nuestra salida en pérdidas.
Cuando abrimos una operación y nos hemos equivocado de dirección, es distinto a cuando nos echa de la operación para luego darnos la razón.
Examinando el deslizamiento en contra podemos detectar en nuestras operaciones si nos precipitamos, si solemos perseguir al precio o también, si el instrumento ha cambiado su dinámica y necesitamos ampliar o recortar la distancia de riesgo.
Un par de ejemplos:
– Analizamos este dato y la mayoría de nuestras operaciones ganadoras, tras la entrada tiene un deslizamiento en contra de máximo 6 Ticks y estamos ubicando nuestro SL a 20 Ticks. Cada vez que perdemos estamos cediéndole al mercado la diferencia y limitaremos mejor las pérdidas si reducimos el margen de riesgo.
– Solemos entrar al mercado con un SL de 6 Ticks y en las operaciones perdedoras, vemos que en nuestras entradas el precio está teniendo un deslizamiento de 10 Ticks para luego darnos la razón. Podemos confirmarlo verificando un cambio en la volatilidad del instrumento y debemos ampliarlo para adaptarnos a la nueva dinámica reduciendo las operaciones perdedoras.

Duración de las operaciones:

Si sabemos cuánto duran de media nuestras operaciones comparado con el Recorrido a favor, podemos trabajar en la duración de las operaciones contra nuestra paciencia o disciplina.

Ratio acierto por concepto de entrada

En el caso de utilizar varios conceptos o patrones de entrada para operar, lo conveniente es analizarlos por separado para ver que rendimiento, ratios y resultado final arroja cada uno por separado.
Nos ayudará a elegir que conceptos o patrones nos dan mejor o nos retornan un mayor beneficio.

En si cada trader puede analizar sus resultados dependiendo del resultado que quiera llegar, lo que si vemos o recomendamos desde OFARG es que todo lo que hagan lo registren porque

LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE CONTROLAR Y LO QUE NO SE CONTROLA NO SE PUEDE MEJORAR